Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pebedaan Rata-rata Abnormal Return Sebelum dan Setelah Pengumuman Stock Split pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian event study. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang melakukan stock split tahun 2018-2021 sebanyak 34 perusahaan. Untuk mendapatakan sampel menggunakan teknik purposive sampling, jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 30 perusahaan. Analisisi data dilakukan dengan menggunakan uji statistik non parametric yaitu uji Wilcoxon signed rank test. Hasil analisis menunjukan bahwa, tidak terdapat perbedaan rata-rata Abnormal Return secara signfikan sebelum dan setelah pengumuman stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.